01 / 导读
导读
适合谁
适合金融经济学、应用数学或金融工程研究生。模型由浅入深，连接分析与概率方法；丰富例题和答案有助自学，但仍须检查假设并推导结果，而不是只运行定价代码。
需要的基础
必须具备微积分、线性代数和以微积分为基础的概率，微分方程和编程有帮助；复习条件期望与随机过程，附录不能替代全部先修准备。
覆盖内容
二十二章由资产、组合、套利与离散定价进入布朗运动、Black–Scholes、鞅、波动率及多类奇异期权，再讨论最优停止、计价单位、利率、跳跃与数值方法，并附概率、完整解答、参考文献和索引。
如何使用
先推导两状态自融资对冲与无套利价，再转连续时间，明确可用信息并区分真实与定价概率。用偏微分方程和鞅重做同一价格，画奇异期权支付及路径信息；先独立解题后查答案，最后用代码检查极限情形和数值误差。
版本与来源
选择明确标2026年5月2日的作者扩展在线稿，NTU官方教学页免费提供全二十二章及附件。它不同于2022年662页印刷第二版，不套用纸本ISBN。作者公开供阅读不等于笼统CC再分发或改编许可。 官方完整阅读入口.
