01 / 導讀
導讀
適合誰
適合金融經濟學、應用數學或金融工程研究生。模型由淺入深，連結分析與機率方法；豐富例題和答案有助自學，但仍須檢查假設並推導結果，而不是只執行定價程式碼。
需要的基礎
必須具備微積分、線性代數和以微積分為基礎的機率，微分方程和程式設計有幫助；複習條件期望與隨機過程，附錄不能替代全部先修準備。
涵蓋內容
二十二章由資產、組合、套利與離散定價進入布朗運動、Black–Scholes、鞅、波動率及多類奇異期權，再討論最優停止、計價單位、利率、跳躍與數值方法，並附機率、完整解答、參考文獻和索引。
如何使用
先推導兩狀態自融資對沖與無套利價，再轉連續時間，明確可用資訊並區分真實與定價機率。用偏微分方程和鞅重做同一價格，畫奇異期權支付及路徑資訊；先獨立解題後查答案，最後用程式碼檢查極限情形和數值誤差。
版本與來源
選擇明確標2026年5月2日的作者擴展線上稿，NTU官方教學頁免費提供全二十二章及附件。它不同於2022年662頁印刷第二版，不套用紙本ISBN。作者公開供閱讀不等於籠統CC再分發或改編許可。 官方完整閱讀入口.
